Сравнение EXH2.DE с ESIF.DE
EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Financials Equities funds from iShares - EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services while ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH2.DE returned 8.07%/yr vs 19.48%/yr for ESIF.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH2.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH2.DE и ESIF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH2.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью 3.87%.
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH2.DE и ESIF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | -23.05% | 26.14% | 4.48% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
Correlation
The correlation between EXH2.DE and ESIF.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between EXH2.DE and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH2.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск
EXH2.DE
ESIF.DE
Сравнение EXH2.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH2.DE | ESIF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 6.04 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH2.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.02 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.16 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EXH2.DE и ESIF.DE
Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и ESIF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH2.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -22.93% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.38% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -17.10% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -22.93% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.65% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.14% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.72% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH2.DE и ESIF.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) составляет 5.10%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH2.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.37% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 14.59% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.99% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.96% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 18.84% | +1.44% |
Сравнение комиссий EXH2.DE и ESIF.DE
EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH2.DE и ESIF.DE
Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
EXH2.DE and ESIF.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.46% for EXH2.DE and 0.18% for ESIF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH2.DE и ESIF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор