Сравнение EXG с NIHI
EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both funds - EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности EXG и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 6.43%.
EXG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.44%
NIHI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXG и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 3.34% | 8.67% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.43% | 5.33% |
Correlation
The correlation between EXG and NIHI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXG vs. NIHI — Ранг доходности на риск
EXG
NIHI
Сравнение EXG c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.16 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок EXG и NIHI
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXG | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -10.88% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.59% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -2.37% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXG | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 15.08% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.08% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 15.08% | +4.91% |
Сравнение комиссий EXG и NIHI
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и NIHI
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности NIHI в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.29% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.79% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXG and NIHI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXG и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор