Сравнение EXG с EQNIX
EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and EQNIX (MFS Equity Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, EXG returned 11.01%/yr vs 12.87%/yr for EQNIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EXG charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for EQNIX.
Доходность
Сравнение доходности EXG и EQNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у EQNIX с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям EQNIX по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.87% соответственно.
EXG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 7.27%
EQNIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.87%
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.44M | $3.95M | $4.20M |
Сравнение доходности по годам EXG и EQNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.27% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
EQNIX MFS Equity Income Fund | 19.85% | 16.90% | 12.89% | 16.23% | -6.97% | 26.35% | 8.59% | 25.72% | -7.55% | 19.34% |
Correlation
The correlation between EXG and EQNIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between EXG and EQNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXG vs. EQNIX — Ранг доходности на риск
EXG
EQNIX
Сравнение EXG c EQNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXG | EQNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.69 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 14.91 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXG и EQNIX
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки EQNIX в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и EQNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXG | EQNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -36.60% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -7.94% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -16.26% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -18.64% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -36.60% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.41% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.96% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и EQNIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с MFS Equity Income Fund (EQNIX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXG | EQNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.68% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 8.89% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 11.65% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.92% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.09% | +2.84% |
Сравнение комиссий EXG и EQNIX
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EQNIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и EQNIX
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности EQNIX в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 10.16% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 7.95% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
EXG and EQNIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXG has higher volatility (3.54%) compared to EQNIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs EQNIX's -36.60%.
EQNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXG и EQNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор