PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.57% против 9.84% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с NMIEXFLX с APUSXEXFLX с BATVXEXFLX с BMNEXFLX с DMREX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EXFLX и EHSTX

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.73

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

1.11

+4.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

1.16

+1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

1.06

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

4.39

+17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.73

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.54

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.57

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Корреляция

Корреляция между EXFLX и EHSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и EHSTX

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и EHSTX

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-53.47%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-11.79%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-16.44%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-39.30%

+37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.30%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-7.43%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

2.86%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.62%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

8.60%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

15.80%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

14.71%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

17.27%

-16.35%