Сравнение EXFLX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EXFLX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXFLX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFLX Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund | 0.41% | 3.84% | 3.47% | 2.73% | -0.01% | 0.43% | 0.01% | 1.89% | 1.48% | 1.10% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.77% соответственно.
EXFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.57%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXFLX и DMREX
EXFLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
EXFLX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
EXFLX
DMREX
Сравнение EXFLX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXFLX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.23 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.14 | 3.23 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.45 | 1.60 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.90 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.20 | 9.35 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXFLX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 1.09 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.88 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EXFLX и DMREX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFLX и DMREX
Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFLX Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund | 2.82% | 3.66% | 3.51% | 2.48% | 1.12% | 0.02% | 0.52% | 1.67% | 1.37% | 0.79% | 0.70% | 0.49% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EXFLX и DMREX
Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXFLX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -13.22% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.92% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.91% | -5.33% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.89% | -13.22% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.32% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.89% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.29% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFLX и DMREX
Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXFLX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 0.71% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.17% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 2.47% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 3.14% | -2.22% |