PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с JMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%0.40%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с DFSMXEXFLX с NMIEXFLX с APUSXEXFLX с BATVXEXFLX с BMNEXFLX с DMREXEXFLX с EIAMX
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM

Сравнение комиссий EXFLX и JMST

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

EXFLX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

3.76

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

5.09

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

2.13

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

4.44

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

23.53

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.76

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

2.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.87

-0.96

Корреляция

Корреляция между EXFLX и JMST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и JMST

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности JMST в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и JMST

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и JMST.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-2.41%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.53%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-1.15%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.07%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.13%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и JMST

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.19%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.47%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

0.81%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

0.82%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

1.15%

-0.23%