Сравнение EXFLX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EXFLX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXFLX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFLX Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund | 0.41% | 3.84% | 3.47% | 2.73% | -0.01% | 0.43% | 0.01% | 1.89% | 1.48% | 1.10% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 1.57% против 9.69% соответственно.
EXFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.57%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXFLX и EISMX
EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EXFLX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EXFLX
EISMX
Сравнение EXFLX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXFLX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | -0.31 | +2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.14 | -0.33 | +5.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.45 | 0.96 | +1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.36 | +5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.20 | -0.82 | +23.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXFLX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.31 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.24 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.52 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между EXFLX и EISMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFLX и EISMX
Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFLX Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund | 2.82% | 3.66% | 3.51% | 2.48% | 1.12% | 0.02% | 0.52% | 1.67% | 1.37% | 0.79% | 0.70% | 0.49% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EXFLX и EISMX
Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXFLX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -45.32% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -14.66% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.91% | -19.81% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.89% | -39.95% | +38.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -15.38% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -5.77% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 6.43% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFLX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXFLX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.80% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 11.30% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 18.96% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 17.09% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 18.83% | -17.91% |