PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US27826H6365

CUSIP

27826H636

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

26 июн. 1996 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EXFLX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Популярные сравнения:
EXFLX с JMST
Популярные сравнения:
EXFLX с JMST

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) показал доход в 0.91% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXFLX составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EXFLX

С начала года

0.91%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.96%

1 год

3.07%

3 года

2.64%

5 лет

1.85%

10 лет

1.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%0.35%0.15%-0.05%0.10%0.91%
20240.27%0.16%0.17%0.18%0.28%0.48%0.48%0.40%0.38%-0.14%0.46%0.05%3.23%
20230.40%0.01%0.33%0.03%0.14%0.37%0.26%0.27%0.07%0.27%0.69%0.38%3.27%
2022-0.10%-0.10%-0.20%-0.28%0.16%-0.02%0.19%-0.27%-0.16%0.16%0.48%0.11%-0.01%
20210.11%0.21%0.01%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
20200.09%0.08%-0.33%-1.25%0.02%0.54%0.01%0.32%0.22%-0.09%0.22%0.21%0.01%
20190.13%0.13%0.13%0.14%0.14%0.13%0.22%0.12%0.11%0.11%0.09%0.20%1.69%
20180.20%0.18%0.00%0.12%0.21%0.10%0.20%0.02%0.12%0.03%0.13%0.13%1.48%
20170.06%0.15%0.05%0.07%0.17%0.06%0.17%0.06%0.07%0.17%-0.13%0.19%1.12%
20160.05%0.05%0.06%0.18%-0.03%0.27%0.16%-0.14%-0.03%0.16%-0.16%0.05%0.62%
20150.13%-0.07%-0.07%-0.06%-0.25%-0.16%-0.16%0.04%0.04%0.04%-0.06%-0.05%-0.64%
20140.27%0.08%-0.04%0.16%0.05%0.04%-0.06%0.24%0.07%0.11%0.03%0.03%0.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXFLX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.46
  • За 5 лет: 1.99
  • За 10 лет: 1.48
  • За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.32$0.29$0.11$0.00$0.05$0.15$0.13$0.08$0.07$0.05$0.08

Дивидендный доход

2.92%3.28%3.01%1.11%0.03%0.52%1.47%1.36%0.80%0.73%0.48%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.01$0.02$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 10.09%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.09%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.8621 апр. 2009 г.312
-7.31%3 сент. 2010 г.9418 янв. 2011 г.1384 авг. 2011 г.232
-5.76%6 мая 2013 г.3524 июн. 2013 г.160131 окт. 2019 г.1636
-5.18%17 июн. 2003 г.321 авг. 2003 г.1119 янв. 2004 г.143
-4.95%16 мар. 2004 г.4213 мая 2004 г.14915 дек. 2004 г.191
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...