Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции EXFLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,115.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) показал доход в 1.06% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXFLX составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EXFLX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью -1.9%.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund has an annualized alpha of 2.06%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.

• This fund captured 6.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия EXFLX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EXFLX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 10.11%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.