PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEYX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEYX с EXHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у EXHAX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции EXEYX превзошли акции EXHAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.28% соответственно.

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Equity Series

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXDVXEXEYX с EXCRXEXEYX с EXOSXEXEYX с MNHYXEXEYX с RAIIXEXEYX с EXBAXEXEYX с MNHAX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVXEXHAX с MNBAX

Сравнение комиссий EXEYX и EXHAX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXEYX
Manning & Napier Equity Series

Доходность на риск

EXEYX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEYXEXHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.45

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.76

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.54

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

2.18

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEYXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между EXEYX и EXHAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и EXHAX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности EXHAX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и EXHAX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, примерно равная максимальной просадке EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и EXHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEYXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-51.96%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.33%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-27.63%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

-29.53%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-10.52%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.88%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.29%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и EXHAX

Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеют волатильность 5.63% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEYXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.42%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

16.01%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.42%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.24%

+2.67%