PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEYX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEYX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EXEYX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.73% соответственно.

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Equity Series

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с RAIIXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с EXBAX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий EXEYX и AMRGX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
EXEYX
Manning & Napier Equity Series

Доходность на риск

EXEYX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEYXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.71

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.25

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.20

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

2.91

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEYXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между EXEYX и AMRGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и AMRGX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и AMRGX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEYXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-80.32%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.98%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-35.42%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

-35.42%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-11.44%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-40.45%

+32.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.78%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и AMRGX

Текущая волатильность для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) составляет 5.63%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEYXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.00%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

23.66%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

28.35%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

21.88%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.32%

-3.41%