Сравнение EXE с AU
EXE (Expand Energy Corp) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs 34.89%/yr for AU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.94%.
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам EXE и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -11.44% |
Correlation
The correlation between EXE and AU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between EXE and AU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.77M
AU:
$42.65B
EXE:
$17.89
AU:
$6.85
EXE:
5.06
AU:
12.32
EXE:
1.16
AU:
3.83
EXE:
0.00
AU:
5.00
EXE:
$14.10B
AU:
$11.17B
EXE:
$8.89B
AU:
$5.82B
EXE:
$7.00B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. AU — Ранг доходности на риск
EXE
AU
Сравнение EXE c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.58 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.04 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.64 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.14 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и AU
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -90.12% | +60.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -36.59% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -38.71% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -51.75% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -32.22% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -46.08% | +35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 13.40% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и AU
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 20.03% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 45.74% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 57.81% | -26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 48.98% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 49.72% | -14.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и AU
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AU в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и AU
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and AU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор