PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXOSXEXDVX с EXEYXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXHAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий EXDVX и USMTX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.86

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

6.92

-5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.29

-1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

6.97

-5.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

36.30

-31.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.86

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.60

-2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.09

-1.54

Корреляция

Корреляция между EXDVX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и USMTX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и USMTX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-1.98%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-0.40%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-1.92%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.30%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.19%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.08%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и USMTX

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.22%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.40%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

0.70%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

0.72%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

0.75%

+2.21%