Сравнение EXDVX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EXDVX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXDVX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXDVX Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund | -0.59% | 4.30% | 0.41% | 4.10% | -5.83% | 0.16% | 5.73% | 5.10% | 0.65% | 2.37% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EXDVX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.77% соответственно.
EXDVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.41%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXDVX и DMREX
EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
EXDVX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
EXDVX
DMREX
Сравнение EXDVX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXDVX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.23 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.60 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.90 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 9.35 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXDVX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EXDVX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXDVX и DMREX
Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXDVX Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund | 2.18% | 2.26% | 1.87% | 1.67% | 0.61% | 6.02% | 1.69% | 2.81% | 1.38% | 1.25% | 1.10% | 0.86% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EXDVX и DMREX
Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXDVX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -13.22% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -0.92% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.29% | -5.33% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.29% | -13.22% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.32% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.89% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.29% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXDVX и DMREX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXDVX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.48% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.71% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.17% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.47% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.14% | -0.18% |