PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%0.64%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий EXDVX и DCARX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

EXDVX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.06

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.97

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.99

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

12.16

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.06

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.20

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.93

-0.38

Корреляция

Корреляция между EXDVX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и DCARX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и DCARX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, примерно равная максимальной просадке DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-12.27%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-0.93%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-4.79%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.24%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.76%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и DCARX

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.51%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.71%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

1.28%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.25%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

2.93%

+0.03%