Сравнение EXCS.L с CBE3.L
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 24.90%/yr vs 2.85%/yr for CBE3.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for CBE3.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и CBE3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как CBE3.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBE3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 38.77%, что значительно выше, чем у CBE3.L с доходностью -0.60%.
EXCS.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 38.77%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBE3.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам EXCS.L и CBE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 38.77% | 26.13% | 5.55% | 10.95% | -8.31% | 2.81% |
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | -0.60% | 7.75% | -1.57% | 1.39% | 0.69% | -1.09% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and CBE3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between EXCS.L and CBE3.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. CBE3.L — Ранг доходности на риск
EXCS.L
CBE3.L
Сравнение EXCS.L c CBE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCS.L | CBE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.16 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 1.44 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.70 | 3.10 | +19.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCS.L | CBE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | 0.89 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.09 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и CBE3.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -17.51%, примерно равная максимальной просадке CBE3.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и CBE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | CBE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -18.42% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -2.54% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -3.11% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.76% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.26% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.18% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и CBE3.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | CBE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 1.12% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 2.81% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 4.10% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 5.29% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 7.10% | +8.26% |
Сравнение комиссий EXCS.L и CBE3.L
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBE3.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и CBE3.L
Ни EXCS.L, ни CBE3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and CBE3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
EXCS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CBE3.L is Short-Term Bond. EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.20% for CBE3.L.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и CBE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор