Сравнение EXCRX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXCRX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.07% соответственно.
EXCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCRX и UMMGX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
EXCRX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
EXCRX
UMMGX
Сравнение EXCRX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.31 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.95 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 6.63 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.31 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EXCRX и UMMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и UMMGX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и UMMGX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXCRX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -20.86% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.76% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -20.86% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -20.86% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.58% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.73% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.87% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и UMMGX
Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXCRX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.05% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.35% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.43% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.31% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.18% | -0.35% |