Сравнение EXBAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXBAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXBAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | -4.84% | 9.29% | 6.11% | 11.13% | -14.52% | 7.97% | 14.96% | 16.15% | -3.54% | 11.59% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EXBAX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции EXBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.54% соответственно.
EXBAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.08%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXBAX и TSAIX
EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
EXBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
EXBAX
TSAIX
Сравнение EXBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXBAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.92 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.37 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.08 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.80 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EXBAX и TSAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXBAX и TSAIX
Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | 6.06% | 5.77% | 4.57% | 2.27% | 0.99% | 6.67% | 6.31% | 4.83% | 5.08% | 6.09% | 1.81% | 0.58% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок EXBAX и TSAIX
Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -34.58% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -11.72% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -28.28% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -34.58% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -10.28% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.96% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.77% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXBAX и TSAIX
Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 2.98%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.29% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 9.81% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 17.09% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 16.15% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 17.59% | -9.99% |