PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции EXBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.00% соответственно.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий EXBAX и SCLAX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.96

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.75

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.24

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

9.02

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.96

-0.50

Корреляция

Корреляция между EXBAX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и SCLAX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и SCLAX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-5.59%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.32%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-5.59%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-5.59%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.84%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.15%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.58%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и SCLAX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.19%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.01%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

2.66%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

3.07%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

2.75%

+4.86%