Сравнение EXAG.DE с EEMS
EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXAG.DE returned 18.34%/yr vs 11.97%/yr for EEMS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EXAG.DE charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности EXAG.DE и EEMS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXAG.DE торгуется в EUR, в то время как EEMS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEMS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXAG.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 11.33%.
EXAG.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам EXAG.DE и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXAG.DE WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 23.44% | 32.86% | 1.21% | -10.04% | 12.14% | -0.14% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 11.33% | 5.57% | 9.94% | 19.40% | -14.11% | 3.34% |
Correlation
The correlation between EXAG.DE and EEMS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXAG.DE vs. EEMS — Ранг доходности на риск
EXAG.DE
EEMS
Сравнение EXAG.DE c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXAG.DE | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.56 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 7.89 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXAG.DE | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.27 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EXAG.DE и EEMS
Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки EEMS в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и EEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXAG.DE | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -40.76% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.16% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -19.68% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.88% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -8.40% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.65% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXAG.DE и EEMS
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) составляет 5.02%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXAG.DE | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.52% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 14.15% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 16.51% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 14.65% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 17.28% | +3.52% |
Сравнение комиссий EXAG.DE и EEMS
EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAG.DE и EEMS
EXAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.83% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
EXAG.DE WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXAG.DE and EEMS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXAG.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXAG.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.
EXAG.DE is categorized as Commodities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EXAG.DE and 0.73% for EEMS.
Подберите оптимальное распределение для EXAG.DE и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор