Сравнение EXAG.DE с SXRS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).
EXAG.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXAG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXAG.DE и SXRS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXAG.DE и SXRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXAG.DE WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 21.19% | 32.86% | 1.21% | -10.04% | 12.14% | -0.14% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.99% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EXAG.DE показывает доходность 21.19%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 24.99%.
EXAG.DE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 39.49%
- 1 год
- 53.31%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRS.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXAG.DE и SXRS.DE
EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.
Доходность на риск
EXAG.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск
EXAG.DE
SXRS.DE
Сравнение EXAG.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXAG.DE | SXRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.42 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.91 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 3.47 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 8.13 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXAG.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.42 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EXAG.DE и SXRS.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAG.DE и SXRS.DE
Ни EXAG.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXAG.DE и SXRS.DE
Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и SXRS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXAG.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -27.64% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.75% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -13.33% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.74% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXAG.DE и SXRS.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) составляет 7.05%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXAG.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.49% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 14.09% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 17.49% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.71% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.61% | +5.22% |