PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAG.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXAG.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE).

EXAG.DE и XCMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXAG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. XCMC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		19.30%32.86%1.21%-10.04%12.14%-2.35%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		23.76%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, EXAG.DE показывает доходность 19.30%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 23.76%.

EXAG.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
19.30%
6 месяцев
36.04%
1 год
50.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.90%
1 год
14.09%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с EN4C.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с ETLF.DEXCMC.DE с M9SA.DE

Сравнение комиссий EXAG.DE и XCMC.DE

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EXAG.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAG.DEXCMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.80

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.15

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.86

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.33

3.86

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAG.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXAG.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.80

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между EXAG.DE и XCMC.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и XCMC.DE

Ни EXAG.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и XCMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXAG.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-22.91%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.15%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.58%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-13.09%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.77%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и XCMC.DE

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXAG.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.26%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

14.51%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

17.55%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.34%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.34%

+3.49%