Сравнение EXAG.DE с BCFU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE).
EXAG.DE и BCFU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXAG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXAG.DE и BCFU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXAG.DE и BCFU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXAG.DE WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 19.30% | 32.86% | 1.21% | -10.04% | 12.14% | -0.14% |
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 13.48% | 5.83% | 11.25% | -8.45% | 23.71% | 14.06% |
Разные валюты инструментов
EXAG.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXAG.DE показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 13.48%.
EXAG.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 36.04%
- 1 год
- 50.06%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCFU.DE
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXAG.DE и BCFU.DE
EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCFU.DE в 0.34%.
Доходность на риск
EXAG.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск
EXAG.DE
BCFU.DE
Сравнение EXAG.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXAG.DE | BCFU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.95 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.31 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.09 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 4.47 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXAG.DE | BCFU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.95 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EXAG.DE и BCFU.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAG.DE и BCFU.DE
Ни EXAG.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXAG.DE и BCFU.DE
Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и BCFU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXAG.DE | BCFU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -28.81% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.55% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.32% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -12.16% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.42% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXAG.DE и BCFU.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеют волатильность 6.95% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXAG.DE | BCFU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.71% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 11.89% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 15.14% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.84% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.30% | +5.53% |