PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXAG.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и ETL2.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
19.30%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
14.02%4.89%11.54%-9.44%24.86%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, EXAG.DE показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 14.02%.


EXAG.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
19.30%
6 месяцев
36.04%
1 год
50.06%
3 года*
15.04%
5 лет*
10 лет*

ETL2.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.02%
6 месяцев
22.54%
1 год
13.38%
3 года*
8.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EXAG.DE и ETL2.DE

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.


Доходность на риск

EXAG.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXAG.DEETL2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.87

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.21

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.76

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.33

3.67

+11.66

EXAG.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXAG.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.87

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между EXAG.DE и ETL2.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и ETL2.DE

Ни EXAG.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и ETL2.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EXAG.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-47.04%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.37%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.68%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-22.11%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.78%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и ETL2.DE

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXAG.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.33%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

11.73%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

15.31%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.31%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

13.65%

+7.18%