Сравнение EXAG.DE с ETL2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE).
EXAG.DE и ETL2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXAG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXAG.DE и ETL2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXAG.DE и ETL2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXAG.DE WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 19.30% | 32.86% | 1.21% | -10.04% | 12.14% | -0.14% |
ETL2.DE L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.02% | 4.89% | 11.54% | -9.44% | 24.86% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EXAG.DE показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 14.02%.
EXAG.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 36.04%
- 1 год
- 50.06%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETL2.DE
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXAG.DE и ETL2.DE
EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EXAG.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск
EXAG.DE
ETL2.DE
Сравнение EXAG.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXAG.DE | ETL2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.87 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.21 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.76 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 3.67 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXAG.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.87 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EXAG.DE и ETL2.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAG.DE и ETL2.DE
Ни EXAG.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EXAG.DE и ETL2.DE
Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и ETL2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXAG.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -47.04% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.37% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.68% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -22.11% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.78% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXAG.DE и ETL2.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXAG.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.33% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 11.73% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 15.31% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.31% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 13.65% | +7.18% |