Сравнение EWZS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EWZS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | 48.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и SGOV
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EWZS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EWZS
SGOV
Сравнение EWZS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 20.61 | -19.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 283.87 | -282.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 411.31 | -408.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 4,618.08 | -4,610.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 20.61 | -19.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 14.12 | -14.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 12.34 | -12.36 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и SGOV
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и SGOV
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -0.03% | -79.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -0.01% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -0.03% | -48.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | 0.00% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | 0.00% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 0.00% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и SGOV
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 0.06% | +14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 0.13% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 0.20% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 0.24% | +32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 0.24% | +36.56% |