Сравнение EWZS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWZS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.11% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и IVV
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWZS vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWZS
IVV
Сравнение EWZS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.54 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.28 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.42 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IVV
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IVV
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -55.25% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -12.06% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -24.53% | -24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -33.90% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -5.57% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -10.84% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.55% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IVV
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 5.34% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 9.47% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 18.31% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 16.89% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 18.03% | +18.77% |