Сравнение EWZS с FLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN).
EWZS и FLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и FLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и FLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.38% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.36% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 15.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWZS имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции FLN немного впереди с 10.23%.
EWZS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.82%
FLN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и FLN
EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.
Доходность на риск
EWZS vs. FLN — Ранг доходности на риск
EWZS
FLN
Сравнение EWZS c FLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | FLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.36 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.88 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.62 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 14.40 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.36 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и FLN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и FLN
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FLN в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.39% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.48% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и FLN
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и FLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -57.95% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -11.42% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -25.95% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -57.75% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -4.26% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -19.06% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.67% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и FLN
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 9.75% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 17.22% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 22.93% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 22.54% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 27.72% | +9.08% |