PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs 9.80%/yr for FLN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.80% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between EWZS and FLN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.73

The correlation between EWZS and FLN shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZS и FLN

Секторы
EWZS
FLN

Сырьевые материалы

16.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

15.5%
5.4%

Недвижимость

13.4%
4.7%

Коммунальные услуги

12.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
7.2%

Финансовые услуги

10.4%
23.4%

Промышленность

8.6%
12.4%

Энергетика

4.8%
10.2%

Здравоохранение

4.8%
0.6%

Технологии

3.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
FLN
12.0%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
FLN
5.4%

Недвижимость

EWZS
13.4%
FLN
4.7%

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
FLN
16.9%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
FLN
7.2%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
FLN
23.4%

Промышленность

EWZS
8.6%
FLN
12.4%

Энергетика

EWZS
4.8%
FLN
10.2%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
FLN
0.6%

Технологии

EWZS
3.0%
FLN
2.1%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

FLN
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

EWZS vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.72

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.29

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.16

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

8.84

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.72

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EWZS и FLN

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-57.95%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-11.42%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-25.23%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-25.95%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-57.75%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-10.42%

-19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-18.90%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

4.07%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и FLN

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

6.08%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

18.21%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

20.96%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

22.58%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

27.64%

+9.15%

Сравнение комиссий EWZS и FLN

EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и FLN

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and FLN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs 7.85% for EWZS. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.61% for FLN.

EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор