Сравнение EWZS с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EWZS и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.17% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и EWG
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
EWZS vs. EWG — Ранг доходности на риск
EWZS
EWG
Сравнение EWZS c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.49 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.83 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.70 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 2.27 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.49 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.24 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и EWG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и EWG
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и EWG
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -67.57% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -14.54% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -43.44% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -46.80% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -9.78% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -19.28% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.50% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и EWG
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 8.28% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 12.45% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 19.83% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.30% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 21.03% | +15.77% |