PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с COLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZS returned 7.85%/yr vs 6.22%/yr for COLO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.22% соответственно.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between EWZS and COLO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.47

Сравнение распределения секторов EWZS и COLO

Секторы
EWZS
COLO

Сырьевые материалы

16.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

15.5%
1.5%

Недвижимость

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.1%
17.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

10.4%
39.3%

Промышленность

8.6%
2.4%

Энергетика

4.8%
17.3%

Здравоохранение

4.8%

-

Технологии

3.0%

-

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
COLO
18.4%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
COLO
1.5%

Недвижимость

EWZS
13.4%
COLO

-

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
COLO
17.7%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
COLO

-

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
COLO
39.3%

Промышленность

EWZS
8.6%
COLO
2.4%

Энергетика

EWZS
4.8%
COLO
17.3%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
COLO

-

Технологии

EWZS
3.0%
COLO

-

Коммуникационные услуги

EWZS

-

COLO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с GRIDCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

EWZS vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.21

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.03

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.76

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

7.53

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.21

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EWZS и COLO

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-78.91%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-17.79%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-18.35%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-43.86%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

-62.75%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-22.10%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-40.31%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

6.50%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и COLO

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеют волатильность 10.89% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

10.65%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

19.42%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

22.20%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

23.19%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

25.43%

+11.36%

Сравнение комиссий EWZS и COLO

EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и COLO

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности COLO в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWZS and COLO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to COLO (10.65%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.85% vs 6.22% for COLO. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.85% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.63% for EWZS.

EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор