Сравнение EWZS с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
EWZS и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 9.37% против 5.56% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и COLO
EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
EWZS vs. COLO — Ранг доходности на риск
EWZS
COLO
Сравнение EWZS c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.34 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.90 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.42 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 11.23 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.34 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и COLO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и COLO
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности COLO в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и COLO
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -78.91% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -16.37% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -43.86% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -62.75% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -24.36% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -40.47% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.99% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и COLO
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 6.17% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 16.84% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 22.77% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 22.98% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 25.34% | +11.46% |