PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с SP2D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBZL.L с SP2D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE).

IBZL.L и SP2D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. SP2D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и SP2D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBZL.L и SP2D.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		23.78%38.28%-26.04%25.61%8.23%
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.77%4.35%13.51%8.32%5.05%
Разные валюты инструментов

IBZL.L торгуется в GBp, в то время как SP2D.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP2D.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBZL.L показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у SP2D.DE с доходностью 1.77%.

IBZL.L

1 день
1.88%
1 месяц
2.04%
С начала года
23.78%
6 месяцев
33.79%
1 год
52.43%
3 года*
17.94%
5 лет*
15.19%
10 лет*
10.96%

SP2D.DE

1 день
1.21%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.21%
3 года*
9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с pbrIBZL.L с VOOIBZL.L с ACWIIBZL.L с QQQIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с SP2D.DE:
SP2D.DE с SP2Q.DESP2D.DE с RSPSP2D.DE с EFRW.DESP2D.DE с 2B7D.DESP2D.DE с D500.DESP2D.DE с EQQB.DESP2D.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий IBZL.L и SP2D.DE

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SP2D.DE в 0.20%.

IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IBZL.L vs. SP2D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SP2D.DE
Ранг доходности на риск SP2D.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2D.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2D.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2D.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2D.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2D.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c SP2D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LSP2D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.65

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.95

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.19

+4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

4.81

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. SP2D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SP2D.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и SP2D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LSP2D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.65

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между IBZL.L и SP2D.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и SP2D.DE

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SP2D.DE в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.17%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.39%1.39%1.34%1.49%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и SP2D.DE

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки SP2D.DE в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и SP2D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBZL.LSP2D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-22.69%

-46.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-14.62%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.86%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-6.08%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.41%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и SP2D.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP2D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBZL.LSP2D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

3.47%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

7.61%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

15.69%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

14.86%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

14.86%

+16.89%