PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBZL.L с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

IBZL.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBZL.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		23.78%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%15.40%3.61%14.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.19%12.17%27.77%47.12%-24.56%28.63%44.26%33.67%5.80%21.19%
Разные валюты инструментов

IBZL.L торгуется в GBp, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBZL.L показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции IBZL.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.96% против 19.72% соответственно.

IBZL.L

1 день
1.88%
1 месяц
2.04%
С начала года
23.78%
6 месяцев
33.79%
1 год
52.43%
3 года*
17.94%
5 лет*
15.19%
10 лет*
10.96%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.22%
1 год
19.91%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.90%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с pbrIBZL.L с VOOIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий IBZL.L и QQQ

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

IBZL.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.87

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.38

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.75

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

4.91

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.87

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.81

-0.59

Корреляция

Корреляция между IBZL.L и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и QQQ

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.17%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и QQQ

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBZL.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-82.97%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-12.62%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-35.12%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

-35.12%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.86%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-32.99%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.44%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и QQQ

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBZL.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.64%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

12.47%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.92%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

21.17%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

22.22%

+9.53%