Сравнение IBZL.L с IJPH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L).

IBZL.L и IJPH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBZL.L и IJPH.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	23.78%	38.28%	-26.04%	25.61%	32.04%	-19.06%	-16.73%	15.40%	3.61%	14.78%
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF	10.05%	29.38%	23.82%	34.19%	-4.30%	11.94%	9.27%	15.95%	-15.90%	19.46%

Разные валюты инструментов

IBZL.L торгуется в GBp, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBZL.L показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции IBZL.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.97% соответственно.

IBZL.L

1 день: 1.88%

1 месяц: 2.04%

С начала года: 23.78%

6 месяцев: 33.79%

1 год: 52.43%

3 года*: 17.94%

5 лет*: 15.19%

10 лет*: 10.96%

IJPH.L

1 день: 5.92%

1 месяц: -2.07%

С начала года: 10.05%

6 месяцев: 23.59%

1 год: 46.19%

3 года*: 29.38%

5 лет*: 18.37%

10 лет*: 13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Название символа

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с IBZL.L:

IBZL.L с EWZ IBZL.L с EWO IBZL.L с SP2D.DE IBZL.L с pbr IBZL.L с VOO IBZL.L с ACWI IBZL.L с QQQ

Часто сравнивают с IJPH.L:

IJPH.L с SUJA.L IJPH.L с XSTC.L IJPH.L с XDJP.DE IJPH.L с EWJ IJPH.L с XM1D.DE IJPH.L с ^N225 IJPH.L с EWJV

Сравнение комиссий IBZL.L и IJPH.L

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IJPH.L в 0.64%.

IBZL.L

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

IJPH.L

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Доходность на риск

IBZL.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBZL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBZL.L	IJPH.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.33	1.98	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.01	2.68	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.39	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.59	4.76	+0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.23	17.05	-2.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBZL.L	IJPH.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.33	1.98	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.97	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.72	-0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.71	-0.48

Корреляция

Корреляция между IBZL.L и IJPH.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и IJPH.L

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	5.17%	5.74%	8.31%	6.83%	16.49%	8.64%	2.44%	3.28%	3.31%	1.86%	2.24%	5.42%
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и IJPH.L

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и IJPH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBZL.L	IJPH.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.44%	-34.55%	-34.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.74%	-13.04%	+3.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.21%	-21.95%	-6.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.77%	-34.55%	-17.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.10%	-4.29%	+4.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.97%	-7.49%	-14.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.78%	2.69%	+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и IJPH.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) составляет 7.75%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBZL.L	IJPH.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.75%	9.78%	-2.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.26%	15.93%	+1.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.43%	23.22%	-0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.47%	18.94%	+7.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.75%	19.43%	+12.32%

Сравнение IBZL.L с IJPH.L

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и IJPH.L

Сравнение доходности по годам IBZL.L и IJPH.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IBZL.L

IJPH.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IBZL.L и IJPH.L

Доходность на риск

IBZL.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

IBZL.L

IJPH.L

Сравнение IBZL.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBZL.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и IJPH.L

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и IJPH.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и IJPH.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)