Сравнение IBZL.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IBZL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBZL.L или VOO.
Основные характеристики
| IBZL.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.38% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | -9.19% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 11.89% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.26% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.56 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 11.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 12.32% |
| Макс. просадка | -69.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -16.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBZL.L и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBZL.L и VOO
С начала года, IBZL.L показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции IBZL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.83% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBZL.L и VOO
IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBZL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBZL.L и VOO
Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 8.73% | 6.83% | 16.49% | 8.64% | 2.44% | 3.28% | 3.31% | 1.86% | 2.24% | 5.42% | 8.32% | 3.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IBZL.L и VOO
Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBZL.L и VOO
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.