PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZ и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и FLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%1.29%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 10.13%.


EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%

FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Сравнение комиссий EWZ и FLMX

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


Доходность на риск

EWZ vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZFLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.16

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.82

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

3.91

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

14.93

-1.79

EWZ vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Корреляция

Корреляция между EWZ и FLMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и FLMX

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FLMX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и FLMX

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-50.05%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.18%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-31.72%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-6.39%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-12.21%

-23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.71%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и FLMX

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

10.31%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

17.34%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

24.36%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

21.90%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

24.76%

+9.58%