PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с WMT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWY returned 15.69%/yr vs 19.52%/yr for WMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWY и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 89.31%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 15.69% против 19.52% соответственно.

EWY

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.23%
С начала года
89.31%
6 месяцев
96.91%
1 год
183.07%
3 года*
43.66%
5 лет*
17.13%
10 лет*
15.69%

WMT

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.94%
1 год
23.01%
3 года*
34.01%
5 лет*
22.13%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		89.31%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between EWY and WMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.25

The correlation between EWY and WMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

EWY vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
0.98

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.49

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

1.47

+6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.51

4.77

+23.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.98

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EWY и WMT

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-77.14%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-15.75%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-21.93%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-25.74%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-25.74%

-23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-11.42%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-14.63%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

4.84%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и WMT

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

10.23%

+14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.20%

18.60%

+22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

23.69%

+21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

21.68%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

21.73%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и WMT

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.11%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

EWY and WMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (24.90%) compared to WMT (10.23%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs WMT's -77.14%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор