Сравнение EWY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.11% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и IVV
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWY vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWY
IVV
Сравнение EWY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.00 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.52 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.54 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 7.28 | +16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.00 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWY и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и IVV
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и IVV
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -55.25% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -12.06% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -24.53% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -33.90% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -5.57% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -10.84% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.55% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и IVV
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 5.34% | +14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 9.47% | +21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 18.31% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 16.89% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 18.03% | +8.17% |