PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWY с FLXK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE).

EWY и FLXK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. FLXK.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Korea 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWY и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWY и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%12.57%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		31.65%95.50%-21.80%20.42%-27.66%-7.76%47.26%13.96%
Разные валюты инструментов

EWY торгуется в USD, в то время как FLXK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 31.65%.

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%

FLXK.DE

1 день
9.22%
1 месяц
-11.89%
С начала года
31.65%
6 месяцев
61.54%
1 год
139.47%
3 года*
31.24%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с VUAA.DEFLXK.DE с IS3N.DEFLXK.DE с DIA

Сравнение комиссий EWY и FLXK.DE

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

EWY vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYFLXK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

4.16

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

4.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

6.21

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.11

24.88

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXK.DE равному 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

4.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между EWY и FLXK.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и FLXK.DE

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWY и FLXK.DE

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FLXK.DE в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FLXK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWYFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-39.43%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-20.92%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-39.36%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-13.94%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-15.84%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

5.44%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и FLXK.DE

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWYFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

17.33%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

28.70%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

33.33%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

25.20%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

27.04%

-0.84%