Сравнение EWY с FBTC
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, EWY returned 189.48% vs -39.41% for FBTC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности EWY и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 90.95%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
EWY
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 90.95%
- 6 месяцев
- 99.65%
- 1 год
- 189.48%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 15.79%
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWY и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 90.95% | 95.33% | -15.31% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between EWY and FBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. FBTC — Ранг доходности на риск
EWY
FBTC
Сравнение EWY c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.86 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | -0.76 | +9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.84 | -1.36 | +31.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | -0.90 | +5.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EWY и FBTC
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -52.07% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -52.07% | +28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -49.59% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -16.18% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 28.93% | -22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и FBTC
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.98% | 11.77% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 34.55% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.13% | 44.17% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 50.26% | -20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 50.26% | -22.43% |
Сравнение комиссий EWY и FBTC
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и FBTC
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.10% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWY and FBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (25.98%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, EWY leads with 189.48% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWY has performed better with a 189.48% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.
EWY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for FBTC.
EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while FBTC is Cryptocurrency. EWY tracks MSCI Korea Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.25% for FBTC.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWY и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор