Сравнение EWY с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EWY и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 11.34% против 7.56% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и DVYA
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
EWY vs. DVYA — Ранг доходности на риск
EWY
DVYA
Сравнение EWY c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.60 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 3.22 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 3.25 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 16.23 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.60 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWY и DVYA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и DVYA
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и DVYA
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -45.61% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -13.20% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -25.59% | -22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -45.61% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -5.41% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -10.16% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.68% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и DVYA
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 5.94% | +14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 10.05% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 16.38% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 15.02% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 17.58% | +8.62% |