PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с DRAM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. EWY is passively managed, while DRAM is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWY charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности EWY и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWY

1 день
2.63%
1 месяц
8.37%
С начала года
102.90%
6 месяцев
108.52%
1 год
177.62%
3 года*
49.59%
5 лет*
18.43%
10 лет*
16.90%

DRAM

1 день
1.03%
1 месяц
32.39%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и DRAM

2026 (YTD)
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		56.28%
DRAM
Roundhill Memory ETF		159.00%

Correlation

The correlation between EWY and DRAM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.92

Сравнение распределения секторов EWY и DRAM

Секторы
EWY
DRAM

Технологии

61.4%
100.0%

Промышленность

13.8%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Энергетика

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
61.4%
DRAM
100.0%

Промышленность

EWY
13.8%
DRAM

-

Финансовые услуги

EWY
8.9%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.1%
DRAM

-

Здравоохранение

EWY
2.9%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.3%
DRAM

-

Сырьевые материалы

EWY
2.2%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.6%
DRAM

-

Энергетика

EWY
0.6%
DRAM

-

Коммунальные услуги

EWY
0.3%
DRAM

-

Недвижимость

EWY

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с QDTE

Доходность на риск

EWY vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.72

—

—

EWY vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и DRAM

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-19.97%

-54.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-13.37%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-3.27%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.04%

92.40%

-43.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

92.40%

-61.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

92.40%

-63.96%

Сравнение комиссий EWY и DRAM

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и DRAM

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWY and DRAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

EWY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DRAM.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор