PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. EWY is passively managed, while DRAM is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWY charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности EWY и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWY

1 день
-0.73%
1 месяц
30.18%
С начала года
119.05%
6 месяцев
134.13%
1 год
251.82%
3 года*
51.99%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.46%

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и DRAM

2026 (YTD)
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		73.32%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between EWY and DRAM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.92

Сравнение распределения секторов EWY и DRAM

Секторы
EWY
DRAM

Технологии

52.4%
100.0%

Промышленность

20.4%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
DRAM
100.0%

Промышленность

EWY
20.4%
DRAM

-

Финансовые услуги

EWY
9.6%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
DRAM

-

Здравоохранение

EWY
3.5%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
DRAM

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
DRAM

-

Энергетика

EWY
1.4%
DRAM

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
DRAM

-

Недвижимость

EWY

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с QDTE

Доходность на риск

EWY vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

341.95

-341.62

Просадки

Сравнение просадок EWY и DRAM

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-10.46%

-63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-1.64%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

73.92%

-31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

73.92%

-45.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

73.92%

-46.55%

Сравнение комиссий EWY и DRAM

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и DRAM

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWY and DRAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

EWY has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for DRAM.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор