Сравнение EWX с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
EWX и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWX и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWX и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 1.07% | -0.60% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
EWX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.33%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и VEXC
EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
EWX vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EWX
VEXC
Сравнение EWX c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWX | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EWX и VEXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и VEXC
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.88% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и VEXC
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -12.42% | -51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -8.79% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -2.32% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWX | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.48% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.48% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.48% | -0.40% |