Сравнение EWW с VLRS

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VLRS с доходностью -17.57%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции VLRS по среднегодовой доходности: 6.32% против -10.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VLRS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и VLRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWW и VLRS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как VLRS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки VLRS в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и VLRS.

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.