Сравнение VLRS с ALK
VLRS (Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, VLRS returned -7.81%/yr vs -3.64%/yr for ALK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLRS и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLRS показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -16.76%. За последние 10 лет акции VLRS уступали акциям ALK по среднегодовой доходности: -7.81% против -3.64% соответственно.
VLRS
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 69.44%
- 3 года*
- -17.69%
- 5 лет*
- -13.82%
- 10 лет*
- -7.81%
ALK
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- -17.50%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- -3.64%
Сравнение доходности по годам VLRS и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLRS Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | -10.70% | 19.35% | -20.68% | 12.20% | -53.48% | 44.69% | 19.19% | 94.77% | -33.29% | -46.68% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -16.76% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
Correlation
The correlation between VLRS and ALK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2013 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
VLRS:
$910.80M
ALK:
$4.79B
VLRS:
-$1.07
ALK:
$0.61
VLRS:
0.29
ALK:
0.35
VLRS:
4.40
ALK:
1.28
VLRS:
$3.13B
ALK:
$14.40B
VLRS:
$363.00M
ALK:
$11.07B
VLRS:
$428.00M
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLRS vs. ALK — Ранг доходности на риск
VLRS
ALK
Сравнение VLRS c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLRS | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.38 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.70 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLRS | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.35 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VLRS и ALK
Максимальная просадка VLRS за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLRS и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLRS | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -75.76% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -46.46% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -55.37% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.28% | -55.37% | -28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.77% | -75.06% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.28% | -55.68% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.52% | -27.82% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 25.13% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLRS и ALK
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) и Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеют волатильность 17.12% и 17.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLRS | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 17.03% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 39.51% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 49.76% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.64% | 42.25% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 43.34% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLRS и ALK
Ни VLRS, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
VLRS Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLRS и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLRS и ALK
VLRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в -2.00M при выручке в 770.00M, что соответствует валовой рентабельности в -0.3%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
VLRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в -21.00M при выручке в 770.00M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
VLRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в -71.00M при выручке в 770.00M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
VLRS and ALK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLRS has higher volatility (17.12%) compared to ALK (17.03%). In terms of maximum drawdown, VLRS dropped -85.92% vs ALK's -75.76%.
VLRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLRS и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор