PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EWV is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EWV returned -17.58%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EWV и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-3.91%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between EWV and QTAP is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.56

The correlation between EWV and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QLDQTAP с QQQM

Доходность на риск

EWV vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
4.62

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
8.50

-10.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.23

-1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

15.20

-16.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

80.04

-81.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

4.62

-5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.73

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.75

-1.22

Просадки

Сравнение просадок EWV и QTAP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-29.44%

-69.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-1.69%

-45.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-13.03%

-55.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-29.44%

-48.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-0.10%

-99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-5.04%

-79.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

0.32%

+28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и QTAP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

1.33%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

3.97%

+27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

5.56%

+34.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

18.89%

+17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

18.77%

+16.18%

Сравнение комиссий EWV и QTAP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и QTAP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and QTAP have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -17.58% for EWV. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор