PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с NBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с NBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while NBJP is a Japan Equities fund actively managed by Neuberger Berman. EWV is passively managed, while NBJP is actively managed. Over the past year, EWV returned -44.27% vs 35.70% for NBJP. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.

Доходность

Сравнение доходности EWV и NBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 19.10%.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

NBJP

1 день
0.19%
1 месяц
6.21%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.98%
1 год
35.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и NBJP

2026 (YTD)20252024
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%7.13%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		19.10%30.41%-3.34%

Correlation

The correlation between EWV and NBJP is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

-0.89

The correlation between EWV and NBJP has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Neuberger Berman Japan Equity ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с NBJP:
NBJP с OPPJNBJP с BBJPNBJP с NBDSNBJP с JPXNNBJP с SCJNBJP с NEMDNBJP с DXJ

Доходность на риск

EWV vs. NBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
NBJP
Ранг доходности на риск NBJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBJP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBJP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBJP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c NBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVNBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.82

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.58

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.50

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.99

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. NBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа NBJP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и NBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVNBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.82

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.37

-1.84

Просадки

Сравнение просадок EWV и NBJP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVNBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-14.34%

-84.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-14.34%

-32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-0.61%

-98.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-3.22%

-81.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

3.98%

+25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и NBJP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVNBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.43%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

16.50%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

19.70%

+20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

19.52%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

19.52%

+15.43%

Сравнение комиссий EWV и NBJP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBJP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и NBJP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности NBJP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
NBJP
Neuberger Berman Japan Equity ETF		1.92%2.29%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and NBJP have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to NBJP (5.43%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs NBJP's -14.34%.

On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs -44.27% for EWV. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NBJP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs -44.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.92% for NBJP.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while NBJP is Japan Equities. They also come from different issuers: ProShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.50% for NBJP.

NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и NBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор