Сравнение EWV с NBJP
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. EWV is passively managed, while NBJP is actively managed. Over the past year, EWV returned -45.59% vs 33.49% for NBJP. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности EWV и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 15.67%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
NBJP
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | 5.13% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 15.67% | 30.41% | -2.65% |
Correlation
The correlation between EWV and NBJP is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between EWV and NBJP has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. NBJP — Ранг доходности на риск
EWV
NBJP
Сравнение EWV c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.35 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.98 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и NBJP
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -14.34% | -84.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -14.34% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -8.25% | -90.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -3.26% | -81.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 4.21% | +28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и NBJP
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 7.99% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 18.84% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 21.56% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 20.27% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 20.27% | +14.89% |
Сравнение комиссий EWV и NBJP
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и NBJP
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности NBJP в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.98% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and NBJP have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to NBJP (7.99%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs NBJP's -14.34%.
On 1-year performance, NBJP leads with 33.49% vs -45.59% for EWV. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NBJP has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 33.49% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.98% for NBJP.
They also come from different issuers: ProShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.50% for NBJP.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор