Сравнение EWV с MVLL
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, EWV returned -43.86% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности EWV и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
EWV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -43.86%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -17.58%
- 10 лет*
- -20.24%
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -27.97% | -32.29% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between EWV and MVLL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. MVLL — Ранг доходности на риск
EWV
MVLL
Сравнение EWV c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 25.11 | -26.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 52.27 | -53.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 9.23 | -10.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 3.33 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок EWV и MVLL
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -59.02% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -48.93% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | 0.00% | -99.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -22.42% | -61.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 23.46% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и MVLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 9.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 60.78% | -51.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 96.08% | -64.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 133.11% | -93.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 139.63% | -103.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 139.63% | -104.68% |
Сравнение комиссий EWV и MVLL
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и MVLL
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.98% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and MVLL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to EWV (9.11%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -43.86% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 9.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -43.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for MVLL.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор