Сравнение EWV с GGLL
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EWV returned -28.99%/yr vs 62.75%/yr for GGLL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности EWV и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.40%.
EWV
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- -46.22%
- 3 года*
- -28.99%
- 5 лет*
- -17.97%
- 10 лет*
- -20.50%
GGLL
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 265.53%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -27.73% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | -12.41% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.40% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between EWV and GGLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. GGLL — Ранг доходности на риск
EWV
GGLL
Сравнение EWV c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.97 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 22.42 | -23.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и GGLL
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -52.81% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.16% | -38.39% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -52.81% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -28.02% | -71.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.30% | -15.22% | -69.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 11.91% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 15.65%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 19.04% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 42.25% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 59.29% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 56.23% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 56.23% | -21.14% |
Сравнение комиссий EWV и GGLL
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и GGLL
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности GGLL в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.96% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.10% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and GGLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (19.04%) compared to EWV (15.65%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.75% vs -28.99% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.75% return vs -28.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.10% for GGLL.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор