Сравнение EWV с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
EWV и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | -12.75% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и GGLL
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
EWV vs. GGLL — Ранг доходности на риск
EWV
GGLL
Сравнение EWV c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 3.24 | -4.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 3.58 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.37 | -6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 19.61 | -20.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 3.24 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.80 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между EWV и GGLL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и GGLL
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и GGLL
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -52.81% | -46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -38.39% | -23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -27.39% | -71.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -15.51% | -68.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 10.52% | +32.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и GGLL
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 19.59% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 19.62% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 39.89% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 61.32% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 55.21% | -18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 55.21% | -20.22% |