PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%-12.75%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий EWV и GGLL

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

EWV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

3.24

-4.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

3.58

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.37

-6.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

19.61

-20.66

EWV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

3.24

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.80

-1.25

Корреляция

Корреляция между EWV и GGLL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и GGLL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и GGLL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-52.81%

-46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-38.39%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-27.39%

-71.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-15.51%

-68.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

10.52%

+32.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и GGLL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 19.59% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

19.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

39.89%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

61.32%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

55.21%

-18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

55.21%

-20.22%