PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EWV returned -28.45%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EWV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%-12.75%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EWV and GGLL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

EWV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
5.07

-6.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
4.96

-6.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.60

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

7.69

-8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

26.53

-28.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

5.07

-6.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.99

-1.45

Просадки

Сравнение просадок EWV и GGLL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-52.81%

-46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-38.39%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-52.81%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-21.02%

-78.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-15.17%

-69.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

11.11%

+17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 9.11%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

16.60%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

40.70%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

58.40%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

56.03%

-19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

56.03%

-21.08%

Сравнение комиссий EWV и GGLL

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и GGLL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and GGLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to EWV (9.11%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -28.45% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 9.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.73% for GGLL.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор