PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%-12.41%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
15.84%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EWV and GGLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

EWV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.59

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

16.06

-17.45

EWV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и GGLL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-52.81%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-38.39%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-52.81%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-25.15%

-73.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-15.36%

-68.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

13.33%

+19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

21.63%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

44.92%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

60.88%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

56.45%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

56.45%

-21.29%

Сравнение комиссий EWV и GGLL

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и GGLL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GGLL в 4.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and GGLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (21.63%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -27.47% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.25% for GGLL.

EWV is categorized as Japan Equities, while GGLL is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор