PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EWV returned -43.86% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности EWV и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и DLLL

2026 (YTD)2025
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-33.97%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between EWV and DLLL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

EWV vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
6.65

-7.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
4.81

-6.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.60

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

15.02

-15.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

31.34

-32.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

6.65

-7.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

3.16

-3.62

Просадки

Сравнение просадок EWV и DLLL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-68.58%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-57.19%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-18.86%

-80.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-25.91%

-58.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

27.36%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 9.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

69.39%

-60.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

102.08%

-70.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

129.28%

-89.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

130.55%

-93.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

130.55%

-95.60%

Сравнение комиссий EWV и DLLL

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и DLLL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and DLLL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to EWV (9.11%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -43.86% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 9.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -43.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for DLLL.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор