Сравнение EWV с DLLL
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EWV returned -46.22% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности EWV и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
EWV
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- -46.22%
- 3 года*
- -28.99%
- 5 лет*
- -17.97%
- 10 лет*
- -20.50%
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -27.73% | -36.34% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
Correlation
The correlation between EWV and DLLL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. DLLL — Ранг доходности на риск
EWV
DLLL
Сравнение EWV c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 13.52 | -14.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 27.52 | -29.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и DLLL
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -68.58% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.16% | -57.19% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -18.41% | -80.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.30% | -25.86% | -58.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 28.05% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 15.65%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 66.89% | -51.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 102.56% | -68.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 131.00% | -88.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 129.67% | -92.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 129.67% | -94.58% |
Сравнение комиссий EWV и DLLL
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и DLLL
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.96% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and DLLL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to EWV (15.65%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -46.22% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -46.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for DLLL.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор