PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с VGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWUS tracks the MSCI United Kingdom Small Cap Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWUS returned 3.99%/yr vs 9.35%/yr for VGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 3.99% против 9.35% соответственно.

EWUS

1 день
1.69%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.42%
1 год
9.64%
3 года*
13.01%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.99%

VGK

1 день
1.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.95%
1 год
18.56%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWUS и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		2.92%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EWUS and VGK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.74

The correlation between EWUS and VGK shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWUS и VGK

Секторы
EWUS
VGK

Финансовые услуги

22.9%
23.9%

Промышленность

20.7%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.6%
6.8%

Недвижимость

10.1%
1.5%

Сырьевые материалы

6.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.5%

Технологии

4.3%
8.3%

Энергетика

3.3%
5.3%

Здравоохранение

3.2%
12.1%

Коммунальные услуги

3.0%
4.8%

Финансовые услуги

EWUS
22.9%
VGK
23.9%

Промышленность

EWUS
20.7%
VGK
19.5%

Потребительский циклический сектор

EWUS
14.6%
VGK
6.8%

Недвижимость

EWUS
10.1%
VGK
1.5%

Сырьевые материалы

EWUS
6.7%
VGK
5.4%

Коммуникационные услуги

EWUS
5.7%
VGK
3.3%

Потребительский защитный сектор

EWUS
4.6%
VGK
8.5%

Технологии

EWUS
4.3%
VGK
8.3%

Энергетика

EWUS
3.3%
VGK
5.3%

Здравоохранение

EWUS
3.2%
VGK
12.1%

Коммунальные услуги

EWUS
3.0%
VGK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQ
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EWUS vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.21

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.77

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.54

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

5.73

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EWUS и VGK

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-63.61%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-12.09%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-14.31%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-32.74%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-37.24%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-1.31%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-13.34%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.25%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и VGK

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.63%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.81%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.41%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.90%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

18.96%

+3.63%

Сравнение комиссий EWUS и VGK

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и VGK

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VGK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.49%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.79%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EWUS and VGK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWUS has higher volatility (6.23%) compared to VGK (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.35% vs 3.99% for EWUS. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.35% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

EWUS has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.79% for VGK.

EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор