Сравнение EWUS с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EWUS и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -5.72% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 3.52% против 9.12% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 3.52%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и VGK
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EWUS vs. VGK — Ранг доходности на риск
EWUS
VGK
Сравнение EWUS c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.89 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.22 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и VGK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и VGK
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.81% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и VGK
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -63.61% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -12.09% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -32.74% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -37.24% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -7.16% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -13.43% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.17% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и VGK
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.54% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.33% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.03% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 17.63% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.72% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 18.88% | +3.56% |