Сравнение EWUS с IBIT
EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWUS returned 5.85% vs -39.82% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
EWUS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 4.97%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWUS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -0.31% | 25.13% | 6.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWUS and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWUS
IBIT
Сравнение EWUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWUS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.77 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.30 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWUS и IBIT
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -52.11% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -52.11% | +36.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -50.47% | +43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -16.85% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 30.58% | -25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 4.96%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 13.18% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 34.64% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 44.31% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 50.22% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 50.22% | -28.30% |
Сравнение комиссий EWUS и IBIT
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и IBIT
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.30% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWUS and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to EWUS (4.96%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, EWUS leads with 5.85% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWUS has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWUS has performed better with a 5.85% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.
EWUS has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for IBIT.
EWUS is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.25% for IBIT.
EWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWUS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор