PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWUS с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EWUS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWUS и IBIT

2026 (YTD)20252024
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-3.67%25.13%7.08%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EWUS

1 день
2.18%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.55%
1 год
20.33%
3 года*
11.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
3.74%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EWUS и IBIT

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EWUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.44

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.37

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.35

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

-0.75

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.44

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между EWUS и IBIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и IBIT

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.73%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWUS и IBIT

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUSIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-49.36%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-49.36%

+34.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-45.80%

+35.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-14.18%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

23.27%

-19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 7.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUSIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

12.95%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

36.76%

-24.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

45.40%

-26.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

51.21%

-30.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

51.21%

-28.76%