PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWUS с FSZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).

EWUS и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWUS и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-5.72%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 3.52% против 9.39% соответственно.

EWUS

1 день
3.35%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.68%
3 года*
10.68%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
3.52%

FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQ
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWUFSZ с IEVFSZ с EWG

Сравнение комиссий EWUS и FSZ

EWUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Доходность на риск

EWUS vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSFSZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.78

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.72

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

4.84

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между EWUS и FSZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и FSZ

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FSZ в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.81%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Просадки

Сравнение просадок EWUS и FSZ

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и FSZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUSFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-33.97%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-10.39%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-33.96%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-33.97%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-7.26%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-7.02%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и FSZ

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUSFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.05%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.14%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

15.87%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.33%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

18.88%

+3.56%